1º Ligar o Cabo á PSP:

2º No menu da PSP, selecionar a opção "Ligação USB":

3º Se aparecer "Modo USB" e porque a PSP está conectada ao PC:

4º No PC abrir o memory Stick e na raiz deste Criar a pasta "ISO" (em maiusculas! (se estiverem em versão 3.03OE-C esta pasta é criada automaticamente ao formatar o cartão atravez da PSP):

5º Abrir a pasta ISO (criada no passo anterior ou pela formatação do cartão atravez da PSP):

6º Dentro desta pasta Colar o Ficheiro em .iso ou .cso:

7º no fim da transferencia estar concluida, ir ao menu de Jogo da PSP e ir a opção "MemoryStick":

8º Aqui aparecerá uma Lista de jogos (apenas e necessário carregar nas teclas para baixo ou para cima para percorrer os icones) e no fim de selecionar o q quer jogar, é so clicar no X para executar o jogo:

9º JOGAR JOGAR JOGAR!!

PODE ATÉ SER FÁCIL ETC.. MAS MUITA PESSOA PERGUNTA COMO FAZ :S